Estimer aujourd'hui le coût des risques de demain : découvrez le métier d'Elise, actuaire

Elise : Être actuaire au sein de Covéa, c'est estimer aujourd'hui le coût des risques de demain. Pour cela, je participe à la construction des tarifs, c'est-à-dire la prime qui va être payée par le client, mais aussi au pilotage de la rentabilité des contrats qui ont été souscrits.

Tout ça repose sur l'estimation des coûts des futurs sinistres à partir des données passées, mais aussi sur l'intégration d'effets complexes tels que l'inflation ou l'anti-sélection, et enfin sur la gestion de l'incertitude intrinsèque au modèle qu'on utilise. C'est-à-dire que l'actuaire se doit de proposer des marges de prudence et des ordres de grandeur. Finalement, le rôle de l'actuaire va être d'arbitrer entre un modèle mathématique et une réalité business.

Parce qu'un modèle peut être statistiquement très bon, mais inutilisable dans le monde réel. Donc l'actuaire va devoir choisir le bon modèle, mais aussi ajuster pour rester cohérent avec la stratégie de l'entreprise et avec le marché.

Elise : En effet, l'IA devient de plus en plus puissante et c'est une bonne chose pour nous, parce qu'on va pouvoir participer à la mise en place de ce nouvel environnement et donc le maîtriser.

Une fois que l'IA sera intégrée dans nos process, on pourra disposer de plus de données et d'un soutien technique pour perfectionner nos modèles statistiques. En effet, l'IA va améliorer l'accès des données en temps réel, mais aussi nous permettre d'exploiter un beaucoup plus grand volume de données et donc finalement d'améliorer la précision de nos modèles. L'objectif en intégrant l'IA dans nos processus, c'est d'optimiser notre temps de travail et donc de pouvoir nous consacrer à notre cœur de métier.

Tout d'abord, on va définir le problème qu'on va demander à l'IA de résoudre. Qu'est-ce qu'on veut optimiser ? Est-ce que c'est la marge ? la croissance ? le mix portefeuille ? Mais aussi quel risque on est prêt à prendre ? Et tout ça dépend plus de la stratégie de l'entreprise que d'un simple modèle statistique. Notre expertise doit aussi nous permettre de gérer les zones dans lesquelles il n'y a pas de données. Par exemple, si on crée un nouveau produit on n'a pas de données encore disponibles, ou alors s'il y a une cassure dans nos données historiques, si l'inflation change drastiquement ou si on prend en compte les grandes modifications climatiques qu'il y a aujourd'hui. Finalement, nous allons devoir arbitrer entre plusieurs bonnes solutions. L'IA va nous proposer des modèles statistiquement bons sur lesquels les métriques ont été optimisées. Et nous, on va devoir faire le lien avec la réalité, mais aussi avec la stratégie de l'entreprise. Notre travail au sein de l'entreprise, c'est aussi d'assumer la responsabilité du modèle qu'on choisit in fine. Nous devons être capables d'expliquer nos choix, les risques qui y sont associés, mais aussi les limites de nos modèles. Et le tout de la façon la plus pédagogique possible.

Pour résumer, notre rôle, c'est de traduire les directives stratégiques en des inputs qui sont compréhensibles, par un modèle statistique et donc une intelligence artificielle, puis de récupérer les résultats de ces modèles pour les retraduire à nouveau en un narratif décisionnel qui va pouvoir être utilisé par l'entreprise pour faire des choix éclairés.

=> Pour en savoir plus sur le métier d’actuaire chez Covéa.